PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с UMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ISZE tracks the MSCI World ex USA Risk Weighted Index while UMMA tracks the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.49%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Correlation

The correlation between ISZE and UMMA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.63

The correlation between ISZE and UMMA shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и UMMA

Секторы
ISZE
UMMA

Промышленность

20.0%
13.5%

Финансовые услуги

17.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.1%

Сырьевые материалы

8.2%
9.3%

Технологии

8.1%
42.9%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.6%

Здравоохранение

7.8%
16.6%

Недвижимость

6.0%
0.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
0.8%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Энергетика

3.8%
2.9%

Промышленность

ISZE
20.0%
UMMA
13.5%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
UMMA

-

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
UMMA
8.1%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
UMMA
9.3%

Технологии

ISZE
8.1%
UMMA
42.9%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
UMMA
5.6%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
UMMA
16.6%

Недвижимость

ISZE
6.0%
UMMA
0.5%

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
UMMA
0.8%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
UMMA

-

Энергетика

ISZE
3.8%
UMMA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с DGROISZE с EIS
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

ISZE vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZEUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.58

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и UMMA

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZEUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.17%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.90%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.81%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и UMMA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZEUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.11%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.55%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.55%

—

Сравнение комиссий ISZE и UMMA

ISZE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и UMMA

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and UMMA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISZE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISZE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

UMMA has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Wahed. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.65% for UMMA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор