PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с IDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ISZE tracks the MSCI World ex USA Risk Weighted Index while IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDOG

1 день
0.86%
1 месяц
2.90%
С начала года
15.01%
6 месяцев
17.85%
1 год
36.20%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.56%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-13.91%25.13%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		15.01%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between ISZE and IDOG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.61

The correlation between ISZE and IDOG shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и IDOG

Секторы
ISZE
IDOG

Промышленность

20.0%
11.7%

Финансовые услуги

17.3%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.5%

Сырьевые материалы

8.2%
10.0%

Технологии

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%
9.4%

Здравоохранение

7.8%
9.3%

Недвижимость

6.0%

-

Коммуникационные услуги

5.6%
9.9%

Коммунальные услуги

4.8%
10.0%

Энергетика

3.8%
10.7%

Промышленность

ISZE
20.0%
IDOG
11.7%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
IDOG
11.0%

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
IDOG
9.5%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
IDOG
10.0%

Технологии

ISZE
8.1%
IDOG
8.5%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
IDOG
9.4%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
IDOG
9.3%

Недвижимость

ISZE
6.0%
IDOG

-

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
IDOG
9.9%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
IDOG
10.0%

Энергетика

ISZE
3.8%
IDOG
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с DGROISZE с EIS
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD

Доходность на риск

ISZE vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZEIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.73

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.52

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и IDOG

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZEIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.32%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.93%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и IDOG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZEIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.31%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.61%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.45%

—

Сравнение комиссий ISZE и IDOG

ISZE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и IDOG

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.39%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and IDOG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISZE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISZE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.50% for IDOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор