PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ISZE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-13.91%25.13%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between ISZE and IDMO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.60

The correlation between ISZE and IDMO shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и IDMO

Секторы
ISZE
IDMO

Промышленность

20.0%
22.6%

Финансовые услуги

17.3%
42.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
1.4%

Сырьевые материалы

8.2%
10.2%

Технологии

8.1%
5.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%
2.5%

Здравоохранение

7.8%
1.2%

Недвижимость

6.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.2%

Коммунальные услуги

4.8%
8.4%

Энергетика

3.8%
1.9%

Промышленность

ISZE
20.0%
IDMO
22.6%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
IDMO
42.4%

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
IDMO
1.4%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
IDMO
10.2%

Технологии

ISZE
8.1%
IDMO
5.3%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
IDMO
2.5%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
IDMO
1.2%

Недвижимость

ISZE
6.0%
IDMO
2.0%

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
IDMO
2.2%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
IDMO
8.4%

Энергетика

ISZE
3.8%
IDMO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с EISISZE с DGRO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

ISZE vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZEIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.45

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и IDMO

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZEIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.31%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.90%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.75%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и IDMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZEIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.83%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.11%

—

Сравнение комиссий ISZE и IDMO

ISZE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и IDMO

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and IDMO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ISZE.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDMO is Momentum. ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.25% for IDMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор