Сравнение ISZE с IBIT
ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ISZE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ISZE и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISZE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISZE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISZE iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.83% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between ISZE and IBIT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISZE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ISZE
IBIT
Сравнение ISZE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISZE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.27 | — |
Просадки
Сравнение просадок ISZE и IBIT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISZE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -49.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -49.47% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.07% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISZE и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISZE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 43.76% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 50.18% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 50.18% | — |
Сравнение комиссий ISZE и IBIT
ISZE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISZE и IBIT
Ни ISZE, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISZE iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 6.63% | 2.72% | 8.47% | 1.39% | 2.24% | 3.04% | 3.33% | 3.18% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
ISZE and IBIT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ISZE.
ISZE and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ISZE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBIT is Cryptocurrency. ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для ISZE и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор