PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с EFAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ISZE tracks the MSCI World ex USA Risk Weighted Index while EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
0.09%
1 месяц
-1.69%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.18%
1 год
28.75%
3 года*
24.51%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-13.91%25.13%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		13.06%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Correlation

The correlation between ISZE and EFAS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.60

The correlation between ISZE and EFAS shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и EFAS

Секторы
ISZE
EFAS

Промышленность

20.0%
9.9%

Финансовые услуги

17.3%
30.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
1.9%

Сырьевые материалы

8.2%
1.8%

Технологии

8.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%
8.1%

Здравоохранение

7.8%
0.1%

Недвижимость

6.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

5.6%
8.6%

Коммунальные услуги

4.8%
14.4%

Энергетика

3.8%
13.7%

Промышленность

ISZE
20.0%
EFAS
9.9%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
EFAS
30.1%

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
EFAS
1.9%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
EFAS
1.8%

Технологии

ISZE
8.1%
EFAS
0.1%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
EFAS
8.1%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
EFAS
0.1%

Недвижимость

ISZE
6.0%
EFAS
11.3%

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
EFAS
8.6%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
EFAS
14.4%

Энергетика

ISZE
3.8%
EFAS
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с DGROISZE с EIS
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с IOO

Доходность на риск

ISZE vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZEEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.73

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.56

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и EFAS

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZEEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-44.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.92%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.07%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и EFAS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZEEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.57%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.59%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.33%

—

Сравнение комиссий ISZE и EFAS

ISZE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и EFAS

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.72%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and EFAS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISZE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISZE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.56% for EFAS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор