PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с VNQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - ISX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISX5.L returned 13.05%/yr vs 5.65%/yr for VNQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции ISX5.L превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 13.05% против 5.65% соответственно.

ISX5.L

1 день
2.46%
1 месяц
4.58%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.56%
1 год
18.08%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.05%

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
12.92%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.24%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between ISX5.L and VNQ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.34

Сравнение распределения секторов ISX5.L и VNQ

Секторы
ISX5.L
VNQ

Финансовые услуги

25.0%
0.1%

Промышленность

21.7%
0.0%

Технологии

17.6%
0.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Энергетика

4.8%
0.1%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
0.6%

Недвижимость

-

97.3%

Финансовые услуги

ISX5.L
25.0%
VNQ
0.1%

Промышленность

ISX5.L
21.7%
VNQ
0.0%

Технологии

ISX5.L
17.6%
VNQ
0.3%

Потребительский циклический сектор

ISX5.L
9.8%
VNQ

-

Потребительский защитный сектор

ISX5.L
5.5%
VNQ

-

Здравоохранение

ISX5.L
5.2%
VNQ

-

Энергетика

ISX5.L
4.8%
VNQ
0.1%

Коммунальные услуги

ISX5.L
4.5%
VNQ

-

Сырьевые материалы

ISX5.L
3.5%
VNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

ISX5.L
2.4%
VNQ
0.6%

Недвижимость

ISX5.L

-

VNQ
97.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

ISX5.L vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISX5.LVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.96

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.39

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.56

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

4.90

-0.21

ISX5.L vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и VNQ

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-73.07%

+34.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-8.34%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-17.46%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-34.48%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-42.40%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-13.61%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.65%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и VNQ

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.72%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

9.77%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

13.54%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

18.84%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

20.72%

+1.25%

Сравнение комиссий ISX5.L и VNQ

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и VNQ

ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

ISX5.L and VNQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

ISX5.L is categorized as Europe Equities, while VNQ is REIT. ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.13% for VNQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор