PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с ICLN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - ISX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISX5.L returned 13.05%/yr vs 11.67%/yr for ICLN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции ISX5.L превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 13.05% против 11.67% соответственно.

ISX5.L

1 день
2.46%
1 месяц
3.59%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.56%
1 год
19.84%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.05%

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-5.47%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.20%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.24%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between ISX5.L and ICLN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.44

Сравнение распределения секторов ISX5.L и ICLN

Секторы
ISX5.L
ICLN

Финансовые услуги

24.5%

-

Промышленность

20.7%
26.2%

Технологии

18.7%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Энергетика

5.0%
24.9%

Коммунальные услуги

4.6%
35.4%

Сырьевые материалы

3.5%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

ISX5.L
24.5%
ICLN

-

Промышленность

ISX5.L
20.7%
ICLN
26.2%

Технологии

ISX5.L
18.7%
ICLN
10.8%

Потребительский циклический сектор

ISX5.L
9.9%
ICLN
0.1%

Потребительский защитный сектор

ISX5.L
5.6%
ICLN

-

Здравоохранение

ISX5.L
5.2%
ICLN

-

Энергетика

ISX5.L
5.0%
ICLN
24.9%

Коммунальные услуги

ISX5.L
4.6%
ICLN
35.4%

Сырьевые материалы

ISX5.L
3.5%
ICLN
1.3%

Коммуникационные услуги

ISX5.L
2.4%
ICLN

-

Недвижимость

ISX5.L

-

ICLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

ISX5.L vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISX5.LICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.17

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.73

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.73

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

13.84

-9.16

ISX5.L vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и ICLN

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-87.15%

+48.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-16.38%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-43.18%

+27.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-57.16%

+22.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-66.75%

+28.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-43.03%

+42.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-66.56%

+58.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

4.41%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и ICLN

Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) составляет 5.29%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

12.97%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

22.62%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

28.21%

-9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

27.55%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

27.32%

-5.35%

Сравнение комиссий ISX5.L и ICLN

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и ICLN

ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISX5.L and ICLN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

ISX5.L is categorized as Europe Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.39% for ICLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор