Сравнение ISX5.L с BTC-USD
ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ISX5.L returned 13.05%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISX5.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISX5.L показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции ISX5.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 13.05% против 57.23% соответственно.
ISX5.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.05%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам ISX5.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.24% | 37.35% | 4.59% | 26.91% | -13.63% | 13.94% | 6.81% | 25.61% | 1.58% | 9.70% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between ISX5.L and BTC-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between ISX5.L and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISX5.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ISX5.L
BTC-USD
Сравнение ISX5.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISX5.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.77 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | -1.33 | +6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISX5.L и BTC-USD
Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISX5.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -85.30% | +46.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -51.21% | +38.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -51.21% | +35.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.86% | -76.67% | +41.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -83.80% | +45.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -48.27% | +48.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -42.36% | +34.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 35.16% | -31.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISX5.L и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) составляет 5.29%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISX5.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 11.97% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 34.64% | -19.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 35.59% | -17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 44.57% | -22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 56.61% | -34.64% |
Часто задаваемые вопросы
ISX5.L and BTC-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор