Сравнение ISX5.L с ^NDX
ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, ISX5.L returned 13.05%/yr vs 20.95%/yr for ^NDX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISX5.L и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISX5.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 17.37%. За последние 10 лет акции ISX5.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 13.05% против 20.95% соответственно.
ISX5.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.05%
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам ISX5.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.24% | 37.35% | 4.59% | 26.91% | -13.63% | 13.94% | 6.81% | 25.61% | 1.58% | 9.70% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between ISX5.L and ^NDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | 0.45 |
The correlation between ISX5.L and ^NDX shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISX5.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
ISX5.L
^NDX
Сравнение ISX5.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISX5.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.92 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 10.85 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISX5.L и ^NDX
Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISX5.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -82.90% | +44.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.12% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -22.93% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.86% | -35.56% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -35.56% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -3.34% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -24.61% | +16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.26% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISX5.L и ^NDX
Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) составляет 5.29%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISX5.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 7.51% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 13.84% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 17.29% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 22.76% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 22.61% | -0.64% |
Часто задаваемые вопросы
ISX5.L and ^NDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор