Сравнение ISX5.L с ^GSPC
ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ISX5.L returned 13.05%/yr vs 13.61%/yr for ^GSPC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ISX5.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISX5.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISX5.L имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции ^GSPC немного впереди с 13.61%.
ISX5.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.05%
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам ISX5.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.24% | 37.35% | 4.59% | 26.91% | -13.63% | 13.94% | 6.81% | 25.61% | 1.58% | 9.70% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between ISX5.L and ^GSPC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | 0.52 |
The correlation between ISX5.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISX5.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ISX5.L
^GSPC
Сравнение ISX5.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISX5.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.53 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 11.37 | -6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISX5.L и ^GSPC
Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISX5.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -56.78% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -9.10% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -18.90% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.86% | -25.43% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -33.92% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.34% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -10.72% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.02% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISX5.L и ^GSPC
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISX5.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.43% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 9.70% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 12.38% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 16.97% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 18.09% | +3.88% |
Часто задаваемые вопросы
ISX5.L and ^GSPC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор