PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с IOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWN с IOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT).

ISWN и IOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWN и IOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWN и IOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-3.96%8.19%-24.93%-0.24%
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.55%18.96%4.88%17.54%-6.31%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у IOCT с доходностью 0.55%.

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

IOCT

1 день
1.79%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.58%
1 год
14.36%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с AGEPXIOCT с SAUGIOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с DMARIOCT с AAPRIOCT с FLJJ

Сравнение комиссий ISWN и IOCT

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IOCT в 0.85%.

IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

ISWN vs. IOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c IOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNIOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.02

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.38

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

8.65

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. IOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOCT равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и IOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNIOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.82

-0.87

Корреляция

Корреляция между ISWN и IOCT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и IOCT

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как IOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWN и IOCT

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки IOCT в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и IOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWNIOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-16.94%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-5.84%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-3.97%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-2.73%

-13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.61%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и IOCT

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWNIOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.41%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

6.00%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

10.21%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

9.38%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

9.38%

+2.02%