PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с IOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWN с IOCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and IOCT (Innovator International Developed Power Buffer ETF- October) are both Options Trading funds. ISWN is passively managed, while IOCT is actively managed. Over the past 3 years, ISWN returned 8.12%/yr vs 12.41%/yr for IOCT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for IOCT.

Доходность

Сравнение доходности ISWN и IOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у IOCT с доходностью 5.12%.

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—

IOCT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.59%
1 год
13.28%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWN и IOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%8.19%-24.93%-0.24%
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		5.12%18.96%4.88%17.54%-6.31%0.98%

Correlation

The correlation between ISWN and IOCT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.75

The correlation between ISWN and IOCT shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISWN и IOCT

Секторы
ISWN
IOCT

Промышленность

19.8%
19.8%

Здравоохранение

10.6%
10.6%

Технологии

10.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.7%

Сырьевые материалы

5.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.5%

Энергетика

4.0%
4.0%

Коммунальные услуги

4.0%
4.0%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

1.6%
24.7%

Промышленность

ISWN
19.8%
IOCT
19.8%

Здравоохранение

ISWN
10.6%
IOCT
10.6%

Технологии

ISWN
10.3%
IOCT
10.3%

Потребительский циклический сектор

ISWN
7.7%
IOCT
7.7%

Потребительский защитный сектор

ISWN
6.7%
IOCT
6.7%

Сырьевые материалы

ISWN
5.9%
IOCT
5.9%

Коммуникационные услуги

ISWN
4.5%
IOCT
4.5%

Энергетика

ISWN
4.0%
IOCT
4.0%

Коммунальные услуги

ISWN
4.0%
IOCT
4.0%

Недвижимость

ISWN
1.9%
IOCT
1.9%

Финансовые услуги

ISWN
1.6%
IOCT
24.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с PBMRIOCT с OCTQIOCT с SAUGIOCT с DMARIOCT с AAPRIOCT с AJANIOCT с AGEPX

Доходность на риск

ISWN vs. IOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c IOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNIOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.51

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.22

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.28

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

8.63

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. IOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOCT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и IOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNIOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.51

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.90

-0.89

Просадки

Сравнение просадок ISWN и IOCT

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки IOCT в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и IOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWNIOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-16.94%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-5.84%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-7.54%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-0.28%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-2.67%

-13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.54%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и IOCT

Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWNIOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

2.15%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

6.44%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

8.83%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

9.36%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

9.36%

+2.21%

Сравнение комиссий ISWN и IOCT

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IOCT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и IOCT

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как IOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ISWN and IOCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISWN has higher volatility (4.67%) compared to IOCT (2.15%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs IOCT's -16.94%.

On 3-year performance, IOCT leads with 12.41% vs 8.12% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IOCT has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IOCT has performed better with a 12.41% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for IOCT.

ISWN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for IOCT.

They also come from different issuers: Amplify and Innovator. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.85% for IOCT.

IOCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWN и IOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор