Сравнение ISWN с BUFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG).
ISWN и BUFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWN и BUFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWN и BUFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.01% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | -1.40% |
BUFG FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF | -1.90% | 12.33% | 15.13% | 18.49% | -11.61% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у BUFG с доходностью -1.90%.
ISWN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
BUFG
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWN и BUFG
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BUFG в 1.05%.
Доходность на риск
ISWN vs. BUFG — Ранг доходности на риск
ISWN
BUFG
Сравнение ISWN c BUFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWN | BUFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.05 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.62 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.59 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 8.35 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWN | BUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.59 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между ISWN и BUFG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и BUFG
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как BUFG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
BUFG FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISWN и BUFG
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что больше максимальной просадки BUFG в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и BUFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWN | BUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -17.62% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -8.49% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -3.20% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -3.74% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.62% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и BUFG
Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ISWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWN | BUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 3.89% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 6.08% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 12.54% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 11.99% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 11.99% | -0.58% |