Сравнение ISWN с BITY
ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. ISWN is passively managed, while BITY is actively managed. Over the past year, ISWN returned 13.27% vs -37.35% for BITY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ISWN charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности ISWN и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISWN показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -23.09%.
ISWN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISWN и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.28% | 10.97% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
Correlation
The correlation between ISWN and BITY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISWN vs. BITY — Ранг доходности на риск
ISWN
BITY
Сравнение ISWN c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWN | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.85 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.81 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | -1.41 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWN | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.94 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.70 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок ISWN и BITY
Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки BITY в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISWN | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.35% | -46.36% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -46.36% | +36.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -45.49% | +41.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -19.67% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 26.48% | -23.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWN и BITY
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 4.67%, в то время как у Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISWN | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 9.68% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 31.24% | -21.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 39.94% | -27.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.67% | 39.02% | -27.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 39.02% | -27.45% |
Сравнение комиссий ISWN и BITY
ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWN и BITY
Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности BITY в 39.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.82% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
ISWN and BITY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to ISWN (4.67%). In terms of maximum drawdown, ISWN dropped -32.35% vs BITY's -46.36%.
On 1-year performance, ISWN leads with 13.27% vs -37.35% for BITY. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISWN has performed better with a 13.27% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 2.82% for ISWN.
ISWN is categorized as Options Trading, while BITY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.49% for ISWN and 0.65% for BITY.
ISWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISWN и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор