PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWN с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWN с AMDY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY).

ISWN и AMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWN и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWN и AMDY

2026 (YTD)202520242023
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-3.96%7.20%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		-6.22%53.93%-17.00%26.24%

Доходность по периодам

С начала года, ISWN показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у AMDY с доходностью -6.22%.

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

AMDY

1 день
3.20%
1 месяц
5.17%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
18.64%
1 год
65.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan ISWN ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Сравнение комиссий ISWN и AMDY

ISWN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.

AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

ISWN vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWN c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWNAMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.91

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.35

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

5.17

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWN vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWN на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWN и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWNAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.25

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.41

-0.45

Корреляция

Корреляция между ISWN и AMDY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWN и AMDY

Дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности AMDY в 97.21%

TTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		97.21%80.68%109.98%6.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWN и AMDY

Максимальная просадка ISWN за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWN и AMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWNAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.35%

-53.92%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-27.59%

+17.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-20.43%

+13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-19.00%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

12.53%

-10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWN и AMDY

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) составляет 6.13%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что ISWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWNAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

12.25%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

40.62%

-32.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

52.23%

-40.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

43.80%

-32.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

43.80%

-32.40%