Сравнение ISWIX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -0.89% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.66% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у PLWIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции ISWIX уступали акциям PLWIX по среднегодовой доходности: 5.17% против 6.99% соответственно.
ISWIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.17%
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и PLWIX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISWIX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
ISWIX
PLWIX
Сравнение ISWIX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.76 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.62 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 7.21 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.52 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и PLWIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и PLWIX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PLWIX в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.89% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и PLWIX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -49.07% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -5.75% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -19.73% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | -20.29% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -3.38% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -5.76% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.29% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и PLWIX
Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 2.23%, в то время как у Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 3.00% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 4.52% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 7.56% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 8.24% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 8.56% | -2.04% |