PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISWIX с PLWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWIX с PLWIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISWIX (Voya Solution Income Portfolio) and PLWIX (Principal LifeTime 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, ISWIX returned 5.44%/yr vs 7.18%/yr for PLWIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISWIX charges 0.25%/yr vs 0.01%/yr for PLWIX.

Доходность

Сравнение доходности ISWIX и PLWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWIX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у PLWIX с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции ISWIX уступали акциям PLWIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 7.18% соответственно.

ISWIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
3.43%
С начала года
4.62%
1 год
10.32%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.44%

PLWIX

1 день
0.24%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
2.93%
С начала года
4.29%
1 год
9.95%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.15%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWIX и PLWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		4.62%11.26%6.47%10.89%-14.74%6.70%12.19%13.37%-2.80%9.66%
PLWIX
Principal LifeTime 2020 Fund		4.29%11.32%12.21%12.23%-14.36%9.05%12.70%18.40%-5.72%14.96%

Correlation

The correlation between ISWIX and PLWIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2005 г.

0.91

The correlation between ISWIX and PLWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Income Portfolio

Principal LifeTime 2020 Fund

Часто сравнивают с ISWIX:
ISWIX с IRVIXISWIX с SWDA.LISWIX с DRIJXISWIX с VYMSXISWIX с FIRQXISWIX с IRLNXISWIX с ATLAX
Часто сравнивают с PLWIX:
PLWIX с FTLSXPLWIX с JLKYXPLWIX с PLTZXPLWIX с TRRLXPLWIX с DRIJXPLWIX с SWYOXPLWIX с FHNDX

Доходность на риск

ISWIX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWIX
Ранг доходности на риск ISWIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PLWIX
Ранг доходности на риск PLWIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLWIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLWIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLWIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLWIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLWIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWIX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISWIXPLWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.56

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.23

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.07

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

8.98

+2.41

ISWIX vs. PLWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWIX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLWIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWIX и PLWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISWIX и PLWIX

Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и PLWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWIXPLWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-49.07%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-4.75%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.47%

-6.97%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-19.73%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.78%

-20.29%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.39%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-5.70%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.09%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWIX и PLWIX

Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 1.71%, в то время как у Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWIXPLWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.88%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

5.33%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

6.30%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

8.30%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.58%

8.51%

-1.93%

Сравнение комиссий ISWIX и PLWIX

ISWIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWIX и PLWIX

Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности PLWIX в 9.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		3.68%3.85%2.99%4.17%17.41%6.86%2.76%5.10%5.54%2.79%2.38%6.99%
PLWIX
Principal LifeTime 2020 Fund		9.67%10.08%11.91%5.12%9.82%9.40%5.90%8.69%7.35%5.74%3.73%8.75%

Часто задаваемые вопросы

ISWIX and PLWIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLWIX has higher volatility (1.88%) compared to ISWIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, ISWIX dropped -27.14% vs PLWIX's -49.07%.

ISWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWIX и PLWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор