Сравнение ISWIX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -0.89% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 11.72% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
ISWIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.17%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и PADLX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISWIX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
ISWIX
PADLX
Сравнение ISWIX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.75 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.46 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.23 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 9.78 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.75 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.55 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и PADLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и PADLX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.89% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и PADLX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -18.87% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -4.65% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -18.87% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -2.93% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -4.95% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.06% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и PADLX
Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 2.05% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 3.27% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 5.82% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 6.63% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 7.56% | -1.04% |