Сравнение FRAMX с SWERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX).
FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FRAMX и SWERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRAMX и SWERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | -0.57% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
SWERX Schwab Target 2040 Fund | -1.37% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FRAMX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у SWERX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции FRAMX уступали акциям SWERX по среднегодовой доходности: 3.65% против 9.26% соответственно.
FRAMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.65%
SWERX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRAMX и SWERX
FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SWERX в 0.00%.
Доходность на риск
FRAMX vs. SWERX — Ранг доходности на риск
FRAMX
SWERX
Сравнение FRAMX c SWERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRAMX | SWERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.25 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.82 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.77 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 7.88 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRAMX | SWERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.25 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.63 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FRAMX и SWERX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRAMX и SWERX
Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности SWERX в 7.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.91% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 7.29% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
Просадки
Сравнение просадок FRAMX и SWERX
Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки SWERX в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и SWERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRAMX | SWERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -48.24% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -9.38% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -30.40% | +14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.31% | -30.40% | +14.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -5.95% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -7.20% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.10% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRAMX и SWERX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 1.96%, в то время как у Schwab Target 2040 Fund (SWERX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRAMX | SWERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 4.96% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 7.85% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 13.27% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 14.96% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 14.82% | -10.35% |