PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAMX с SWERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRAMX с SWERX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) and SWERX (Schwab Target 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FRAMX returned 3.94%/yr vs 10.19%/yr for SWERX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FRAMX charges 0.70%/yr vs 0.00%/yr for SWERX.

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и SWERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у SWERX с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции FRAMX уступали акциям SWERX по среднегодовой доходности: 3.94% против 10.19% соответственно.

FRAMX

1 день
0.21%
1 месяц
1.52%
С начала года
3.94%
6 месяцев
4.15%
1 год
10.14%
3 года*
7.28%
5 лет*
2.63%
10 лет*
3.94%

SWERX

1 день
0.19%
1 месяц
3.86%
С начала года
9.28%
6 месяцев
9.85%
1 год
22.49%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.20%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRAMX и SWERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		3.94%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		9.28%17.71%12.74%19.06%-18.57%15.65%14.44%23.01%-9.11%20.48%

Correlation

The correlation between FRAMX and SWERX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.87

The correlation between FRAMX and SWERX shifts across timeframes, from 0.73 (5 years) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Schwab Target 2040 Fund

Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с PLTHXFRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с JLKYXFRAMX с FFWTXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETX
Часто сравнивают с SWERX:
SWERX с SWDRXSWERX с TRRKXSWERX с QQQSWERX с SPYSWERX с SCHRSWERX с VOOSWERX с BKLC

Доходность на риск

FRAMX vs. SWERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SWERX
Ранг доходности на риск SWERX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWERX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWERX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWERX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c SWERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAMXSWERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.28

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.21

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.82

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

12.49

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRAMX vs. SWERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWERX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и SWERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAMXSWERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.28

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.69

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и SWERX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки SWERX в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и SWERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRAMXSWERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-48.24%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-8.08%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-13.05%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-30.40%

+14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.31%

-30.40%

+14.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.15%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.82%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и SWERX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 1.67%, в то время как у Schwab Target 2040 Fund (SWERX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRAMXSWERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.93%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

7.92%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

10.00%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

14.99%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

14.84%

-10.32%

Сравнение комиссий FRAMX и SWERX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SWERX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и SWERX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SWERX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.84%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		6.58%7.19%5.00%3.83%8.31%6.96%3.33%7.69%8.57%4.13%6.76%10.85%

Часто задаваемые вопросы

FRAMX and SWERX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWERX has higher volatility (2.93%) compared to FRAMX (1.67%). In terms of maximum drawdown, FRAMX dropped -33.94% vs SWERX's -48.24%.

FRAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRAMX и SWERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор