PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWIX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWIX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ISWIX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWIX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		-0.89%11.26%6.47%10.89%-14.74%6.70%12.19%13.37%-2.80%9.66%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции ISWIX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 5.17% против 4.24% соответственно.

ISWIX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.54%
1 год
8.41%
3 года*
7.57%
5 лет*
3.15%
10 лет*
5.17%

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Income Portfolio

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с ISWIX:
ISWIX с SWDA.LISWIX с FRHMXISWIX с FYTKXISWIX с IIBAXISWIX с LTFIXISWIX с SSFNXISWIX с VYMSX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий ISWIX и FFFAX

ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio

Доходность на риск

ISWIX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWIX
Ранг доходности на риск ISWIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWIX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWIXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.75

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.45

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.31

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

9.52

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWIX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWIX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWIXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.03

-0.31

Корреляция

Корреляция между ISWIX и FFFAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWIX и FFFAX

Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		3.89%3.85%2.99%4.17%17.41%6.86%2.76%5.10%5.54%2.79%2.38%6.99%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок ISWIX и FFFAX

Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWIXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-17.96%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-3.68%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-15.87%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.78%

-15.87%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.56%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-1.80%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.89%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWIX и FFFAX

Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 2.23%, в то время как у Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWIXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.44%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

3.29%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

4.88%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

5.30%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

4.58%

+1.94%