PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISWIX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISWIX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISWIX показывает доходность 5.07%, а FFFAX немного ниже – 4.96%. За последние 10 лет акции ISWIX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 5.62% против 4.54% соответственно.


ISWIX

1 день
0.08%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.07%
6 месяцев
5.25%
1 год
13.03%
3 года*
9.58%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.62%

FFFAX

1 день
0.26%
1 месяц
1.73%
С начала года
4.96%
6 месяцев
5.27%
1 год
11.56%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.27%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWIX и FFFAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio
5.07%11.26%6.47%10.89%-14.74%6.70%12.19%13.37%-2.80%9.66%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
4.96%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Correlation

The correlation between ISWIX and FFFAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г.

0.89

The correlation between ISWIX and FFFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Solution Income Portfolio

Fidelity Freedom Income Fund

Доходность на риск

ISWIX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISWIX
Ранг доходности на риск ISWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина

FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWIX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISWIXFFFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.19

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

14.02

+0.74

ISWIX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWIX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWIX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISWIXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.05

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ISWIX и FFFAX

Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и FFFAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISWIXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-17.96%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-3.68%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.47%

-4.91%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-15.87%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.78%

-15.87%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-1.79%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.83%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWIX и FFFAX

Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) имеют волатильность 1.89% и 1.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISWIXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.86%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

3.87%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

4.57%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

5.37%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

4.64%

+1.93%

Сравнение комиссий ISWIX и FFFAX

ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWIX и FFFAX

Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FFFAX в 2.97%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
2.97%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio
3.67%3.85%2.99%4.17%17.41%6.86%2.76%5.10%5.54%2.79%2.38%6.99%

Часто задаваемые вопросы


ISWIX and FFFAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWIX has higher volatility (1.89%) compared to FFFAX (1.86%). In terms of maximum drawdown, ISWIX dropped -27.14% vs FFFAX's -17.96%.

ISWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWIX и FFFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор