Сравнение ISVL с TSCV
ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ISVL is passively managed, while TSCV is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for TSCV.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и TSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у TSCV с доходностью 20.01%.
ISVL
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
TSCV
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 20.01%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVL и TSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 7.81% | 6.85% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 20.01% | 6.24% |
Correlation
The correlation between ISVL and TSCV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVL vs. TSCV — Ранг доходности на риск
ISVL
TSCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISVL c TSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVL | TSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVL и TSCV
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки TSCV в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и TSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVL | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -10.17% | -20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -0.82% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -1.95% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и TSCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVL | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 16.72% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.72% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 16.72% | +0.05% |
Сравнение комиссий ISVL и TSCV
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TSCV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и TSCV
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности TSCV в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.20% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISVL and TSCV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
ISVL has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.24% for TSCV.
They also come from different issuers: iShares and Thrivent. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.60% for TSCV.
Подберите оптимальное распределение для ISVL и TSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор