Сравнение ISVBF с IVV
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -5.62%/yr vs 13.99%/yr for IVV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 11.38%.
ISVBF
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам ISVBF и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -8.72% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 11.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 15.44% |
Correlation
The correlation between ISVBF and IVV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.10 |
The correlation between ISVBF and IVV shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. IVV — Ранг доходности на риск
ISVBF
IVV
Сравнение ISVBF c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVBF | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 3.24 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 15.05 | -14.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVBF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.44 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.83 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.45 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и IVV
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -55.25% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -8.89% | -10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -18.75% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.22% | -24.53% | -28.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.01% | -0.29% | -25.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -10.78% | -21.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 1.91% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и IVV
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 2.83% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 8.90% | +17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 11.80% | +18.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 16.88% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 18.05% | +12.16% |
Сравнение комиссий ISVBF и IVV
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и IVV
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.06% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and IVV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (11.06%) compared to IVV (2.83%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs IVV's -55.25%.
On 5-year performance, IVV leads with 13.99% vs -5.62% for ISVBF. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.99% return vs -5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for ISVBF.
IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF is categorized as China Equities, while IVV is S&P 500. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.03% for IVV.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор