Сравнение ISVBF с CAS
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) are both China Equities funds. ISVBF is passively managed, while CAS is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.88%/yr for CAS.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и CAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISVBF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
CAS
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и CAS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -8.14% |
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 1.96% |
Correlation
The correlation between ISVBF and CAS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. CAS — Ранг доходности на риск
ISVBF
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISVBF c CAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | CAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и CAS
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки CAS в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и CAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -6.84% | -46.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -1.47% | -29.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -2.62% | -30.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и CAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 27.80% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 27.80% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 27.80% | +2.34% |
Сравнение комиссий ISVBF и CAS
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CAS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и CAS
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.35% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and CAS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
CAS has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for ISVBF.
They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.88% for CAS.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и CAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор