PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVBF с ASHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISVBF с ASHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX).

ISVBF и ASHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. ASHX - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 20 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и ASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVBF и ASHX

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-6.48%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%3.87%

Доходность по периодам

ISVBF

1 день
0.60%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.38%
3 года*
8.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с ASHRISVBF с CQQQISVBF с MCHIISVBF с CNXTISVBF с CXSEISVBF с AFTYISVBF с MCHS
Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с MCHIASHX с VOOASHX с NBCEASHX с DBAWASHX с CNXT

Сравнение комиссий ISVBF и ASHX

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ASHX в 0.60%.

ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF

Доходность на риск

ISVBF vs. ASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ASHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c ASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVBFASHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVBF vs. ASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVBFASHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

—

—

Корреляция

Корреляция между ISVBF и ASHX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и ASHX

Ни ISVBF, ни ASHX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и ASHX

Загрузка...

Показатели просадок

ISVBFASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.20%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.12%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и ASHX

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISVBFASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.35%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

—

—