Сравнение ISVBF с ASHS
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both China Equities funds - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while ASHS tracks the CSI 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -6.63%/yr vs 5.35%/yr for ASHS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и ASHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 23.49%.
ISVBF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
ASHS
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 23.49%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 62.63%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение доходности по годам ISVBF и ASHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -14.80% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 23.49% | 39.48% | 2.68% | -10.03% | -24.78% | 15.34% |
Correlation
The correlation between ISVBF and ASHS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.25 |
The correlation between ISVBF and ASHS shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. ASHS — Ранг доходности на риск
ISVBF
ASHS
Сравнение ISVBF c ASHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | ASHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.49 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 14.01 | -14.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и ASHS
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и ASHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | ASHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -69.90% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.63% | -14.03% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -34.13% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -47.81% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -28.72% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -48.47% | +15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 4.48% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и ASHS
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) имеют волатильность 7.55% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | ASHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.90% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 17.98% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 23.32% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 26.61% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 25.60% | +4.54% |
Сравнение комиссий ISVBF и ASHS
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и ASHS
Ни ISVBF, ни ASHS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.65% | 1.90% | 0.76% | 0.43% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.34% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and ASHS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASHS has higher volatility (7.90%) compared to ISVBF (7.55%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs ASHS's -69.90%.
On 5-year performance, ASHS leads with 5.35% vs -6.63% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ASHS has performed better with a 5.35% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.
ISVBF and ASHS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while ASHS tracks CSI 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.65% for ASHS.
ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и ASHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор