PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с TRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISTB с TRND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) and TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) are both exchange-traded funds - ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD), while TRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISTB returned 1.87%/yr vs 6.27%/yr for TRND. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ISTB charges 0.06%/yr vs 0.77%/yr for TRND.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у TRND с доходностью 10.26%.

ISTB

1 день
0.08%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.06%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.28%

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISTB и TRND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.57%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%3.28%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%4.73%7.79%

Correlation

The correlation between ISTB and TRND is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.19

The correlation between ISTB and TRND shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISTB и TRND

Секторы
ISTB
TRND

Коммунальные услуги

99.4%
2.3%

Недвижимость

0.6%
2.7%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

13.2%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

13.4%

Технологии

-

30.6%

Коммунальные услуги

ISTB
99.4%
TRND
2.3%

Недвижимость

ISTB
0.6%
TRND
2.7%

Сырьевые материалы

ISTB

-

TRND
3.4%

Коммуникационные услуги

ISTB

-

TRND
7.7%

Потребительский циклический сектор

ISTB

-

TRND
10.0%

Потребительский защитный сектор

ISTB

-

TRND
5.5%

Энергетика

ISTB

-

TRND
3.8%

Финансовые услуги

ISTB

-

TRND
13.2%

Здравоохранение

ISTB

-

TRND
7.4%

Промышленность

ISTB

-

TRND
13.4%

Технологии

ISTB

-

TRND
30.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBR
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с AOA

Доходность на риск

ISTB vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBTRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.92

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.73

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.70

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

11.32

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRND равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.92

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.65

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ISTB и TRND

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и TRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISTBTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-17.88%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-8.00%

+6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-9.56%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-16.21%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.29%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-5.22%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

1.90%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и TRND

Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.54%, в то время как у Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISTBTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

3.48%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

8.97%

-7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

11.23%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

9.71%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

11.18%

-8.68%

Сравнение комиссий ISTB и TRND

ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и TRND

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности TRND в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.25%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISTB and TRND have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRND has higher volatility (3.48%) compared to ISTB (0.54%). In terms of maximum drawdown, ISTB dropped -9.34% vs TRND's -17.88%.

On 5-year performance, TRND leads with 6.27% vs 1.87% for ISTB. On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISTB has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TRND has performed better with a 6.27% return vs 1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

ISTB has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 2.10% for TRND.

ISTB is categorized as Short-Term Bond, while TRND is Large Cap Blend Equities. ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD), while TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.06% for ISTB and 0.77% for TRND.

ISTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISTB и TRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор