Сравнение ISRIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ISRIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | -2.22% | 19.58% | 14.62% | 20.30% | -19.03% | 17.58% | 16.62% | 24.17% | -10.07% | 21.54% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ISRIX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции ISRIX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.05% против 4.81% соответственно.
ISRIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.05%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRIX и TDIFX
ISRIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISRIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
ISRIX
TDIFX
Сравнение ISRIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.07 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.47 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 6.12 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.96 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.00 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между ISRIX и TDIFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRIX и TDIFX
Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | 5.98% | 5.85% | 1.53% | 8.18% | 28.81% | 9.05% | 7.37% | 11.50% | 7.75% | 3.80% | 11.39% | 21.72% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISRIX и TDIFX
Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -12.21% | -44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -2.84% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -12.21% | -14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -12.21% | -21.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -1.83% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -1.77% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.84% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRIX и TDIFX
Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 1.51% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 2.32% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 4.34% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 5.89% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 5.05% | +10.78% |