Сравнение ISRIX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ISRIX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISRIX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | -2.22% | 19.58% | 14.62% | 20.30% | -19.03% | 17.58% | 16.62% | 24.17% | -10.07% | 20.66% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ISRIX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
ISRIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.05%
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISRIX и PDEJX
ISRIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISRIX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
ISRIX
PDEJX
Сравнение ISRIX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRIX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.07 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.90 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 9.24 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRIX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.81 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ISRIX и PDEJX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRIX и PDEJX
Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRIX Voya Solution 2045 Portfolio | 5.98% | 5.85% | 1.53% | 8.18% | 28.81% | 9.05% | 7.37% | 11.50% | 7.75% | 3.80% | 11.39% | 21.72% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISRIX и PDEJX
Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISRIX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -20.45% | -36.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -5.85% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -16.83% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -2.94% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -2.90% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.20% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRIX и PDEJX
Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISRIX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 2.87% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 4.33% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 7.52% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 8.87% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 8.86% | +6.97% |