Сравнение ISRG с VBIL
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, ISRG returned -23.18% vs 3.93% for VBIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -29.05%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.71%.
ISRG
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -29.05%
- 6 месяцев
- -30.38%
- 1 год
- -23.18%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 18.82%
VBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISRG и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -29.05% | -4.93% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.71% | 3.73% |
Correlation
The correlation between ISRG and VBIL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. VBIL — Ранг доходности на риск
ISRG
VBIL
Сравнение ISRG c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -122.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 45.76 | -44.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 297.45 | -298.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 1,967.36 | -1,968.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и VBIL
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -0.09% | -82.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.22% | -0.01% | -32.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.17% | 0.00% | -34.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.29% | -0.00% | -21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.83% | 0.00% | +16.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и VBIL
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 0.05% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | 0.15% | +20.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 0.22% | +30.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.24% | 0.29% | +32.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 0.29% | +32.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и VBIL
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
ISRG and VBIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (8.85%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs VBIL's -0.09%.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.25 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор