PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRG с LLOY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с LLOY.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and LLOY.L (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while LLOY.L operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ISRG returned 19.30%/yr vs 8.19%/yr for LLOY.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и LLOY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Lloyds Banking Group plc (LLOY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISRG торгуется в USD, в то время как LLOY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLOY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -26.45%, что значительно ниже, чем у LLOY.L с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции LLOY.L по среднегодовой доходности: 19.30% против 8.19% соответственно.

ISRG

1 день
1.34%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-26.45%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.67%
3 года*
8.14%
5 лет*
7.48%
10 лет*
19.30%

LLOY.L

1 день
0.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
6.70%
6 месяцев
10.87%
1 год
38.12%
3 года*
40.35%
5 лет*
21.34%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и LLOY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-26.45%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
LLOY.L
Lloyds Banking Group plc		6.70%102.54%19.08%16.76%-11.03%33.59%-39.91%32.61%-24.55%21.98%

Correlation

The correlation between ISRG and LLOY.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.21

The correlation between ISRG and LLOY.L shifts across timeframes, from 0.15 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$149.87B

LLOY.L:

£60.36B

EPS

ISRG:

$8.24

LLOY.L:

£0.08

Коэффициент P/E

ISRG:

50.55

LLOY.L:

12.21

Коэффициент PEG

ISRG:

3.09

LLOY.L:

3.42

Коэффициент P/S

ISRG:

14.23

LLOY.L:

3.16

Коэффициент P/B

ISRG:

8.52

LLOY.L:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$10.58B

LLOY.L:

£19.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$7.02B

LLOY.L:

£19.34B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$3.76B

LLOY.L:

£7.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

Lloyds Banking Group plc

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с ASML
Часто сравнивают с LLOY.L:
LLOY.L с NWG.LLLOY.L с HSBCLLOY.L с BA.LLLOY.L с HSBA.LLLOY.L с FITGXLLOY.L с RMAP.LLLOY.L с RYCEY

Доходность на риск

ISRG vs. LLOY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
LLOY.L
Ранг доходности на риск LLOY.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLOY.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLOY.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLOY.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLOY.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLOY.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c LLOY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Lloyds Banking Group plc (LLOY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISRGLLOY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.26

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.90

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.70

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

4.70

-5.86

ISRG vs. LLOY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа LLOY.L равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и LLOY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISRG и LLOY.L

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки LLOY.L в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и LLOY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGLLOY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-94.08%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.14%

-22.28%

-9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.10%

-22.28%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-39.53%

-10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-66.89%

+16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.76%

-32.11%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-67.32%

+46.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.11%

8.09%

+8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и LLOY.L

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLOY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGLLOY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

8.56%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

23.17%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

30.26%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.20%

30.04%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.42%

34.17%

-1.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и LLOY.L

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLOY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLOY.L
Lloyds Banking Group plc		3.56%3.39%5.29%5.28%4.69%2.59%0.00%5.22%6.02%2.20%2.16%2.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и LLOY.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B20222023202420252026
2.77B
5.18B
(ISRG) Общая выручка
(LLOY.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ISRG значения в USD, LLOY.L значения в GBP

Сравнение рентабельности ISRG и LLOY.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuitive Surgical, Inc. и Lloyds Banking Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
66.1%
100.0%
Активы портфеля
ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.

LLOY.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

LLOY.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

LLOY.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

Часто задаваемые вопросы

ISRG and LLOY.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и LLOY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор