PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRA с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRA с NXTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISRA (VanEck Israel ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. ISRA is passively managed, while NXTE is actively managed. Over the past 3 years, ISRA returned 26.23%/yr vs 18.45%/yr for NXTE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISRA charges 0.59%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности ISRA и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Israel ETF (ISRA) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRA показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 35.18%.

ISRA

1 день
0.39%
1 месяц
-2.52%
С начала года
14.50%
6 месяцев
16.99%
1 год
41.47%
3 года*
26.23%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRA и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
ISRA
VanEck Israel ETF		14.50%36.98%26.03%-0.08%-0.47%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%21.84%-3.42%13.85%-1.33%

Correlation

The correlation between ISRA and NXTE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.70

The correlation between ISRA and NXTE shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISRA и NXTE

Секторы
ISRA
NXTE

Финансовые услуги

38.3%
1.5%

Технологии

22.2%
48.5%

Здравоохранение

11.8%
11.3%

Промышленность

10.5%
17.6%

Коммунальные услуги

5.0%
2.2%

Недвижимость

4.7%
10.9%

Энергетика

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.1%

Сырьевые материалы

0.2%
0.5%

Финансовые услуги

ISRA
38.3%
NXTE
1.5%

Технологии

ISRA
22.2%
NXTE
48.5%

Здравоохранение

ISRA
11.8%
NXTE
11.3%

Промышленность

ISRA
10.5%
NXTE
17.6%

Коммунальные услуги

ISRA
5.0%
NXTE
2.2%

Недвижимость

ISRA
4.7%
NXTE
10.9%

Энергетика

ISRA
2.1%
NXTE

-

Потребительский циклический сектор

ISRA
1.9%
NXTE
4.1%

Коммуникационные услуги

ISRA
1.8%
NXTE
1.9%

Потребительский защитный сектор

ISRA
1.5%
NXTE
2.1%

Сырьевые материалы

ISRA
0.2%
NXTE
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Israel ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с SARK

Доходность на риск

ISRA vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRA c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRANXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.55

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.36

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

4.57

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

14.64

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRA vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTE равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRA и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRANXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.55

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.66

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ISRA и NXTE

Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRANXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-28.64%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-13.68%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-27.24%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-1.30%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-7.87%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.26%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRA и NXTE

Текущая волатильность для VanEck Israel ETF (ISRA) составляет 5.18%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что ISRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRANXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

9.29%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

19.31%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

24.52%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

25.98%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

25.98%

-5.07%

Сравнение комиссий ISRA и NXTE

ISRA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRA и NXTE

Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности NXTE в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRA
VanEck Israel ETF		1.29%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISRA and NXTE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (9.29%) compared to ISRA (5.18%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, ISRA leads with 26.23% vs 18.45% for NXTE. On fees, ISRA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ISRA has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISRA has performed better with a 26.23% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISRA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

ISRA has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.37% for NXTE.

They also come from different issuers: VanEck and AXS. Their fees differ too: 0.59% for ISRA and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRA и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор