PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRA с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRA с GDXJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ISRA (VanEck Israel ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - ISRA is a Global Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISRA returned 10.80%/yr vs 10.61%/yr for GDXJ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ISRA charges 0.59%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности ISRA и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Israel ETF (ISRA) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRA показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -13.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISRA имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции GDXJ немного отстают с 10.61%.

ISRA

1 день
-0.22%
1 месяц
-11.65%
С начала года
5.76%
6 месяцев
2.87%
1 год
24.25%
3 года*
23.23%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.80%

GDXJ

1 день
1.89%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-17.71%
1 год
49.98%
3 года*
42.73%
5 лет*
17.45%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRA и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRA
VanEck Israel ETF		5.76%36.98%26.03%-0.08%-25.76%10.06%28.21%26.77%-7.04%15.07%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-13.96%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between ISRA and GDXJ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2013 г.

0.19

The correlation between ISRA and GDXJ shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISRA и GDXJ

Секторы
ISRA
GDXJ

Финансовые услуги

37.0%
0.1%

Технологии

23.4%

-

Здравоохранение

11.3%

-

Промышленность

10.4%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Недвижимость

4.7%

-

Энергетика

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.3%
99.5%

Финансовые услуги

ISRA
37.0%
GDXJ
0.1%

Технологии

ISRA
23.4%
GDXJ

-

Здравоохранение

ISRA
11.3%
GDXJ

-

Промышленность

ISRA
10.4%
GDXJ

-

Коммунальные услуги

ISRA
5.7%
GDXJ

-

Недвижимость

ISRA
4.7%
GDXJ

-

Энергетика

ISRA
1.9%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

ISRA
1.9%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

ISRA
1.9%
GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

ISRA
1.5%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

ISRA
0.3%
GDXJ
99.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Israel ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

ISRA vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRA c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISRAGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.95

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.42

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.27

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

3.24

+3.58

ISRA vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRA на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRA и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISRA и GDXJ

Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRAGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-88.66%

+43.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-39.47%

+27.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-39.47%

+11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-48.79%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

-57.77%

+12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-37.32%

+25.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-60.39%

+49.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

15.45%

-11.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRA и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Israel ETF (ISRA) составляет 7.71%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что ISRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRAGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

20.08%

-12.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

44.39%

-28.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

52.60%

-31.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

41.76%

-19.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

44.31%

-23.30%

Сравнение комиссий ISRA и GDXJ

ISRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRA и GDXJ

Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности GDXJ в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.71%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
ISRA
VanEck Israel ETF		1.40%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%

Часто задаваемые вопросы

ISRA and GDXJ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (20.08%) compared to ISRA (7.71%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, ISRA leads with 10.80% vs 10.61% for GDXJ. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, ISRA has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISRA has performed better with a 10.80% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.59% for ISRA.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.40% for ISRA.

ISRA is categorized as Global Equities, while GDXJ is Gold. ISRA tracks BlueStar Israel Global Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.59% for ISRA and 0.52% for GDXJ.

ISRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRA и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор