Сравнение ISRA с GDX
ISRA (VanEck Israel ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - ISRA is a Global Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISRA returned 10.34%/yr vs 10.14%/yr for GDX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ISRA charges 0.59%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности ISRA и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRA показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -16.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISRA имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции GDX немного отстают с 10.14%.
ISRA
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 10.34%
GDX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -18.16%
- 6 месяцев
- -26.48%
- С начала года
- -16.75%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам ISRA и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRA VanEck Israel ETF | 10.69% | 36.98% | 26.03% | -0.08% | -25.76% | 10.06% | 28.21% | 26.77% | -7.04% | 15.07% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -16.75% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between ISRA and GDX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2013 г. | 0.17 |
The correlation between ISRA and GDX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRA vs. GDX — Ранг доходности на риск
ISRA
GDX
Сравнение ISRA c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRA | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.02 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 2.38 | +4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRA и GDX
Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRA | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | -80.34% | +35.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -38.36% | +26.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -38.36% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.02% | -46.51% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.02% | -49.79% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -38.36% | +30.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -40.38% | +29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 16.35% | -12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRA и GDX
Текущая волатильность для VanEck Israel ETF (ISRA) составляет 7.01%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что ISRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRA | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 11.88% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 39.98% | -23.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 48.15% | -26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 37.09% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 37.37% | -16.35% |
Сравнение комиссий ISRA и GDX
ISRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRA и GDX
Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности GDX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.89% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
ISRA VanEck Israel ETF | 1.34% | 1.48% | 1.21% | 1.89% | 1.36% | 1.28% | 0.17% | 1.38% | 0.76% | 1.58% | 1.62% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
ISRA and GDX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (11.88%) compared to ISRA (7.01%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs GDX's -80.34%.
On 10-year performance, ISRA leads with 10.34% vs 10.14% for GDX. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, ISRA has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ISRA has performed better with a 10.34% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.59% for ISRA.
ISRA has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.89% for GDX.
ISRA is categorized as Global Equities, while GDX is Gold. ISRA tracks BlueStar Israel Global Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.59% for ISRA and 0.51% for GDX.
ISRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRA и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор