PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRA с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRA с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISRA (VanEck Israel ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - ISRA tracks the BlueStar Israel Global Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISRA charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности ISRA и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Israel ETF (ISRA) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRA показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

ISRA

1 день
0.39%
1 месяц
-2.52%
С начала года
14.50%
6 месяцев
16.99%
1 год
41.47%
3 года*
26.23%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRA и BDVL

2026 (YTD)2025
ISRA
VanEck Israel ETF		14.50%13.61%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between ISRA and BDVL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов ISRA и BDVL

Секторы
ISRA
BDVL

Финансовые услуги

38.3%
13.9%

Технологии

22.2%
23.0%

Здравоохранение

11.8%
11.1%

Промышленность

10.5%
15.4%

Коммунальные услуги

5.0%
4.8%

Недвижимость

4.7%
1.0%

Энергетика

2.1%
2.8%

Потребительский циклический сектор

1.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

1.8%
10.7%

Потребительский защитный сектор

1.5%
6.3%

Сырьевые материалы

0.2%
2.6%

Финансовые услуги

ISRA
38.3%
BDVL
13.9%

Технологии

ISRA
22.2%
BDVL
23.0%

Здравоохранение

ISRA
11.8%
BDVL
11.1%

Промышленность

ISRA
10.5%
BDVL
15.4%

Коммунальные услуги

ISRA
5.0%
BDVL
4.8%

Недвижимость

ISRA
4.7%
BDVL
1.0%

Энергетика

ISRA
2.1%
BDVL
2.8%

Потребительский циклический сектор

ISRA
1.9%
BDVL
8.5%

Коммуникационные услуги

ISRA
1.8%
BDVL
10.7%

Потребительский защитный сектор

ISRA
1.5%
BDVL
6.3%

Сырьевые материалы

ISRA
0.2%
BDVL
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Israel ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

ISRA vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRA c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRABDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRA vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRABDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.01

-0.54

Просадки

Сравнение просадок ISRA и BDVL

Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRABDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-7.71%

-37.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-0.95%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-1.19%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISRA и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRABDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

9.49%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

9.49%

+12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

9.49%

+11.42%

Сравнение комиссий ISRA и BDVL

ISRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRA и BDVL

Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISRA
VanEck Israel ETF		1.29%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%

Часто задаваемые вопросы

ISRA and BDVL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for ISRA.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.29% for ISRA.

ISRA tracks BlueStar Israel Global Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.59% for ISRA and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRA и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор