Сравнение ISPY с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
ISPY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ISPY и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 4.99% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и TSMY
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
ISPY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
ISPY
TSMY
Сравнение ISPY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.59 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 3.10 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 5.34 | -4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 18.33 | -13.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.59 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и TSMY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и TSMY
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и TSMY
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -31.15% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -15.50% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -9.44% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -5.82% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.52% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и TSMY
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 5.14%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 12.27% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 23.03% | -13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 31.08% | -15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 33.38% | -19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 33.38% | -19.67% |