Сравнение ISPY с SPIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).
ISPY и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ISPY и SPIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 6.83% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -4.41% | 14.14% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и SPIN
ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Доходность на риск
ISPY vs. SPIN — Ранг доходности на риск
ISPY
SPIN
Сравнение ISPY c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 5.55 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.66 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и SPIN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и SPIN
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности SPIN в 8.18%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.20% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и SPIN
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, примерно равная максимальной просадке SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и SPIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -16.85% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -10.88% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -6.56% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -2.34% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.60% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и SPIN
ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеют волатильность 5.14% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.08% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 9.08% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 16.36% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 14.89% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 14.89% | -1.18% |