PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с OMAH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. ISPY is passively managed, while OMAH is actively managed. Over the past year, ISPY returned 25.92% vs 12.34% for OMAH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.13%.

ISPY

1 день
0.49%
1 месяц
4.92%
С начала года
10.14%
6 месяцев
9.87%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.28%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY и OMAH

2026 (YTD)2025
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		10.14%13.27%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.13%6.74%

Correlation

The correlation between ISPY and OMAH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.57

The correlation between ISPY and OMAH shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISPY и OMAH

Секторы
ISPY
OMAH

Технологии

32.3%
13.6%

Финансовые услуги

19.8%
38.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.1%

Здравоохранение

7.2%
7.0%

Промышленность

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%
16.2%

Энергетика

2.9%
10.5%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Технологии

ISPY
32.3%
OMAH
13.6%

Финансовые услуги

ISPY
19.8%
OMAH
38.9%

Коммуникационные услуги

ISPY
9.0%
OMAH
9.8%

Потребительский циклический сектор

ISPY
8.4%
OMAH
4.1%

Здравоохранение

ISPY
7.2%
OMAH
7.0%

Промышленность

ISPY
6.4%
OMAH

-

Потребительский защитный сектор

ISPY
4.0%
OMAH
16.2%

Энергетика

ISPY
2.9%
OMAH
10.5%

Коммунальные услуги

ISPY
2.2%
OMAH

-

Недвижимость

ISPY
1.6%
OMAH

-

Сырьевые материалы

ISPY
1.5%
OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO

Доходность на риск

ISPY vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPYOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.54

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.17

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.12

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

10.16

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа OMAH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPYOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.54

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.74

+0.69

Просадки

Сравнение просадок ISPY и OMAH

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-11.83%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-3.00%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-2.12%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-1.26%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.22%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и OMAH

ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

1.99%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

5.50%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

8.06%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

13.20%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

13.20%

+0.35%

Сравнение комиссий ISPY и OMAH

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и OMAH

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности OMAH в 15.36%

ПозицияTTM20252024
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.39%8.56%9.84%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.36%12.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISPY and OMAH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISPY has higher volatility (3.62%) compared to OMAH (1.99%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, ISPY leads with 25.92% vs 12.34% for OMAH. On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISPY has performed better with a 25.92% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 4.39% for ISPY.

They also come from different issuers: ProShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.95% for OMAH.

ISPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор