PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISPY с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

ISPY и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ISPY и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISPY и FYEE

2026 (YTD)20252024
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		-3.39%13.15%13.11%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

ISPY

1 день
0.73%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.58%
1 год
12.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с TSPYISPY с JEPIISPY с QQQI
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий ISPY и FYEE

ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

ISPY vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPYFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.10

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.60

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

7.97

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPYFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.95

+0.08

Корреляция

Корреляция между ISPY и FYEE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и FYEE

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности FYEE в 8.27%

TTM20252024
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		7.46%8.56%9.84%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок ISPY и FYEE

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

ISPYFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-18.79%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.60%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-4.26%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.40%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.21%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и FYEE

ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) имеют волатильность 5.14% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISPYFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.93%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

8.49%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

15.88%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

14.31%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

14.31%

-0.60%