PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с COSW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISPY с COSW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).

ISPY и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ISPY и COSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISPY и COSW

2026 (YTD)2025
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		-3.39%1.36%
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		17.85%-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.85%.

ISPY

1 день
0.73%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.58%
1 год
12.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COSW

1 день
0.56%
1 месяц
-1.19%
С начала года
17.85%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

Roundhill COST WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с TSPYISPY с JEPIISPY с QQQI
Часто сравнивают с COSW:
COSW с COSTCOSW с WMTICOSW с USOYCOSW с WPAYCOSW с MRNYCOSW с SBARCOSW с XYLG

Сравнение комиссий ISPY и COSW

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.

COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

ISPY vs. COSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
COSW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c COSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPYCOSWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY vs. COSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPYCOSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.50

+0.53

Корреляция

Корреляция между ISPY и COSW составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и COSW

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности COSW в 12.19%

TTM20252024
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		7.46%8.56%9.84%
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		12.19%4.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISPY и COSW

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и COSW.

Загрузка...

Показатели просадок

ISPYCOSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-12.17%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-2.74%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-4.04%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и COSW

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISPYCOSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

25.26%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

25.26%

-11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

25.26%

-11.55%