PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISNQX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISNQX с LEXCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ISNQX (Voya Solution 2050 Portfolio) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both mutual funds - ISNQX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while LEXCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, ISNQX returned 11.62%/yr vs 11.72%/yr for LEXCX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISNQX charges 0.18%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.

Доходность

Сравнение доходности ISNQX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISNQX показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISNQX имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции LEXCX немного впереди с 11.72%.

ISNQX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.56%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.28%
3 года*
18.21%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.62%

LEXCX

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.54%
С начала года
15.97%
6 месяцев
15.19%
1 год
18.61%
3 года*
13.73%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISNQX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISNQX
Voya Solution 2050 Portfolio		9.56%20.04%15.16%20.86%-19.16%17.44%16.39%24.65%-10.36%22.00%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.97%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Correlation

The correlation between ISNQX and LEXCX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.73

Over the past year, the correlation between ISNQX and LEXCX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2050 Portfolio

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с ISNQX:
ISNQX с SMGIXISNQX с IRVIXISNQX с FRKMXISNQX с IEOSXISNQX с ATLAXISNQX с VYMSXISNQX с FRHMX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с POAGXLEXCX с EIXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY

Доходность на риск

ISNQX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISNQX
Ранг доходности на риск ISNQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNQX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNQX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNQX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNQX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNQX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNQX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISNQXLEXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.42

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.15

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.20

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

7.71

+4.25

ISNQX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNQX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа LEXCX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNQX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISNQX и LEXCX

Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISNQXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.88%

-50.42%

+16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-6.22%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-14.03%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-19.75%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-39.21%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-4.81%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-7.11%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.53%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNQX и LEXCX

Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISNQXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.50%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

10.77%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

14.04%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

16.52%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

18.99%

-2.69%

Сравнение комиссий ISNQX и LEXCX

ISNQX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LEXCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNQX и LEXCX

Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности LEXCX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISNQX
Voya Solution 2050 Portfolio		7.31%8.01%1.33%6.04%31.37%2.78%6.32%8.18%6.96%1.98%1.14%7.90%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.42%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

ISNQX and LEXCX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISNQX has higher volatility (5.08%) compared to LEXCX (4.50%). In terms of maximum drawdown, ISNQX dropped -33.88% vs LEXCX's -50.42%.

ISNQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISNQX и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор