Сравнение ISNQX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNQX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | -1.49% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 22.00% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -9.33% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -9.33%. За последние 10 лет акции ISNQX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 10.27% против 17.15% соответственно.
ISNQX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.27%
IRLNX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNQX и IRLNX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
ISNQX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
ISNQX
IRLNX
Сравнение ISNQX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.48 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.17 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 0.53 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.87 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ISNQX и IRLNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и IRLNX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что меньше доходности IRLNX в 10.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 8.13% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.52% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и IRLNX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, примерно равная максимальной просадке IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNQX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -32.90% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -16.64% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -32.90% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -32.90% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -12.78% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -4.75% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 7.40% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и IRLNX
Текущая волатильность для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) составляет 5.13%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNQX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 6.71% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 12.25% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 23.62% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 21.94% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 21.35% | -5.09% |