Сравнение ISNQX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNQX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | -2.39% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 22.00% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции ISNQX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 10.17% против 4.62% соответственно.
ISNQX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.17%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNQX и IPHYX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
ISNQX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
ISNQX
IPHYX
Сравнение ISNQX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.73 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 5.81 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.01 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ISNQX и IPHYX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и IPHYX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 8.21% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и IPHYX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, примерно равная максимальной просадке IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNQX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -32.43% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -3.00% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -17.18% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -20.45% | -13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -1.72% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -2.81% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 0.76% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и IPHYX
Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNQX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 1.64% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 2.37% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 4.27% | +12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 5.16% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 5.51% | +10.75% |