Сравнение ISNQX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNQX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | -2.39% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 22.00% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции ISNQX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 10.17% против 1.86% соответственно.
ISNQX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.17%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNQX и IIBAX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
ISNQX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
ISNQX
IIBAX
Сравнение ISNQX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.73 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.04 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.94 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 2.57 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.73 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.01 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ISNQX и IIBAX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и IIBAX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 8.21% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и IIBAX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNQX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -20.34% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -3.05% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -20.01% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -20.34% | -13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -2.95% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -2.88% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.12% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и IIBAX
Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNQX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 1.77% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 2.74% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 4.89% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 5.94% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 5.00% | +11.26% |