Сравнение ISNGX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNGX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | -0.92% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 13.84% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
ISNGX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.12%
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и PADLX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISNGX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
ISNGX
PADLX
Сравнение ISNGX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.75 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.46 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.25 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 9.74 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.75 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.56 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ISNGX и PADLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и PADLX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что сопоставимо с доходностью PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.70% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и PADLX
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNGX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -18.87% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | -3.63% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -18.87% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -2.66% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -4.95% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.07% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и PADLX
Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNGX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.04% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 3.28% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 5.82% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 6.63% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 7.55% | +4.40% |