Сравнение ISNGX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNGX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | -1.53% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 20.59% | -6.96% | 17.87% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции ISNGX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 8.05% против 4.24% соответственно.
ISNGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.05%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и FFFAX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
ISNGX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
ISNGX
FFFAX
Сравнение ISNGX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.75 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.45 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.31 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 9.52 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.03 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ISNGX и FFFAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и FFFAX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.73% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и FFFAX
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNGX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -17.96% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -3.68% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -15.87% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -15.87% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -2.56% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -1.80% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.89% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и FFFAX
Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNGX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.44% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 3.29% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 4.88% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 5.30% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 4.58% | +7.37% |