Сравнение ISNGX с FCQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и FCQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNGX и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | -1.53% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 39.06% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | -3.37% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.
ISNGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.05%
FCQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и FCQTX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISNGX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
ISNGX
FCQTX
Сравнение ISNGX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.85 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.85 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 7.89 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ISNGX и FCQTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и FCQTX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности FCQTX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.73% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.83% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и FCQTX
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, примерно равная максимальной просадке FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и FCQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNGX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -27.34% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -10.21% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -27.34% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -7.36% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -6.02% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.39% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и FCQTX
Текущая волатильность для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) составляет 3.42%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNGX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 5.61% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 9.44% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 15.36% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 14.63% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 15.09% | -3.14% |