Сравнение ISMF с XBIL
ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) and XBIL (US Treasury 6 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - ISMF is a Systematic Trend fund actively managed by iShares, while XBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. ISMF is actively managed, while XBIL is passively managed. Over the past year, ISMF returned 22.64% vs 3.92% for XBIL. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. ISMF charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for XBIL.
Доходность
Сравнение доходности ISMF и XBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISMF показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у XBIL с доходностью 1.43%.
ISMF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISMF и XBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 8.37% | 11.58% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 1.43% | 3.34% |
Correlation
The correlation between ISMF and XBIL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMF vs. XBIL — Ранг доходности на риск
ISMF
XBIL
Сравнение ISMF c XBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMF | XBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -48.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 12.94 | -11.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | 98.81 | -93.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.96 | 777.65 | -757.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMF | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 13.50 | -10.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 12.48 | -10.31 |
Просадки
Сравнение просадок ISMF и XBIL
Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки XBIL в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и XBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMF | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -0.08% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -0.04% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.00% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.01% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMF и XBIL
iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ISMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMF | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 0.08% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 0.18% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 0.29% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 0.37% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 0.37% | +7.41% |
Сравнение комиссий ISMF и XBIL
ISMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMF и XBIL
Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности XBIL в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.75% | 6.23% | 0.00% | 0.00% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.77% | 4.01% | 4.90% | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
ISMF and XBIL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISMF has higher volatility (1.89%) compared to XBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, ISMF dropped -4.23% vs XBIL's -0.08%.
On 1-year performance, ISMF leads with 22.64% vs 3.92% for XBIL. On fees, XBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XBIL has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISMF has performed better with a 22.64% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for ISMF.
ISMF has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 3.77% for XBIL.
ISMF is categorized as Systematic Trend, while XBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.80% for ISMF and 0.15% for XBIL.
XBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.50 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISMF и XBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор