Сравнение ISMF с MOOD
ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ISMF is a Systematic Trend fund actively managed by iShares, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. Both are actively managed. Over the past year, ISMF returned 21.91% vs 36.04% for MOOD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ISMF charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности ISMF и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISMF показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.72%.
ISMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOOD
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISMF и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 7.97% | 11.58% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 14.72% | 25.67% |
Correlation
The correlation between ISMF and MOOD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between ISMF and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMF vs. MOOD — Ранг доходности на риск
ISMF
MOOD
Сравнение ISMF c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMF | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.51 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | 3.73 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.40 | 11.57 | +7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMF | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.57 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 1.36 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок ISMF и MOOD
Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMF | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -14.34% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -9.71% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.33% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -2.32% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 3.12% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMF и MOOD
Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 1.90%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMF | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 3.14% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 12.32% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 14.11% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 12.06% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 12.06% | -4.28% |
Сравнение комиссий ISMF и MOOD
ISMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMF и MOOD
Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности MOOD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.77% | 6.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
ISMF and MOOD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOOD has higher volatility (3.14%) compared to ISMF (1.90%). In terms of maximum drawdown, ISMF dropped -4.23% vs MOOD's -14.34%.
On 1-year performance, MOOD leads with 36.04% vs 21.91% for ISMF. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, ISMF has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 36.04% return vs 21.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for ISMF.
ISMF has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 0.35% for MOOD.
ISMF is categorized as Systematic Trend, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: iShares and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.80% for ISMF and 0.68% for MOOD.
ISMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISMF и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор