Сравнение ISMF с IBIT
ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ISMF is a Systematic Trend fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. ISMF is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, ISMF returned 19.83% vs -43.61% for IBIT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ISMF charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ISMF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISMF показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
ISMF
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISMF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.90% | 11.53% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | 5.30% |
Correlation
The correlation between ISMF and IBIT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ISMF
IBIT
Сравнение ISMF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISMF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.84 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | -0.83 | +5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | -1.42 | +18.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISMF и IBIT
Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -52.49% | +48.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -52.49% | +48.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -52.49% | +50.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -16.91% | +15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 30.76% | -29.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMF и IBIT
Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 1.83%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 13.48% | -11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 34.60% | -28.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96% | 44.48% | -36.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.73% | 50.25% | -42.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 50.25% | -42.52% |
Сравнение комиссий ISMF и IBIT
ISMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMF и IBIT
Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.88% | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
ISMF and IBIT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to ISMF (1.83%). In terms of maximum drawdown, ISMF dropped -4.23% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, ISMF leads with 19.83% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ISMF has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISMF has performed better with a 19.83% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for ISMF.
ISMF has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 0.00% for IBIT.
ISMF is categorized as Systematic Trend, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.80% for ISMF and 0.25% for IBIT.
ISMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISMF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор