PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMF с HFMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISMF с HFMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF).

ISMF и HFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. HFMF - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ISMF и HFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISMF и HFMF

2026 (YTD)2025
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		4.30%13.07%
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF		12.13%6.34%

Доходность по периодам

С начала года, ISMF показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у HFMF с доходностью 12.13%.

ISMF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.39%
С начала года
4.30%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFMF

1 день
0.34%
1 месяц
-2.22%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Managed Futures Active ETF

Unlimited HFMF Managed Futures ETF

Часто сравнивают с ISMF:
ISMF с DBMFISMF с IALTISMF с SPYISMF с FFUTISMF с SDMFISMF с ASMFISMF с VOO
Часто сравнивают с HFMF:
HFMF с DBMFHFMF с HEFTHFMF с JAKVXHFMF с HECAHFMF с GOLYHFMF с ORRHFMF с CLSE

Сравнение комиссий ISMF и HFMF

ISMF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HFMF в 0.97%.

HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF

Доходность на риск

ISMF vs. HFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMF
Ранг доходности на риск ISMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HFMF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMF c HFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMFHFMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMF vs. HFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMFHFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

1.59

+0.34

Корреляция

Корреляция между ISMF и HFMF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMF и HFMF

Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности HFMF в 2.65%

TTM2025
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		5.97%6.23%
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF		2.65%2.97%

Просадки

Сравнение просадок ISMF и HFMF

Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки HFMF в -7.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и HFMF.

Загрузка...

Показатели просадок

ISMFHFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-7.77%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-6.16%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-1.73%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISMF и HFMF

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISMFHFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

17.61%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.10%

17.61%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

17.61%

-9.51%