PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISMF с HFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMF с HFMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) and HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, ISMF returned 20.45% vs 11.33% for HFMF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ISMF charges 0.80%/yr vs 0.97%/yr for HFMF.

Доходность

Сравнение доходности ISMF и HFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMF показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у HFMF с доходностью 4.38%.

ISMF

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
1.49%
С начала года
6.54%
1 год
20.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFMF

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
-1.87%
С начала года
4.38%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMF и HFMF

2026 (YTD)2025
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		6.54%13.02%
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF		4.38%6.34%

Correlation

The correlation between ISMF and HFMF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Managed Futures Active ETF

Unlimited HFMF Managed Futures ETF

Часто сравнивают с ISMF:
ISMF с IALTISMF с DBMFISMF с ASMFISMF с FFUTISMF с IMFISMF с CTAISMF с SDMF
Часто сравнивают с HFMF:
HFMF с MFUTHFMF с DBMFHFMF с HFGMHFMF с HECAHFMF с HEFTHFMF с JAKVXHFMF с ORR

Доходность на риск

ISMF vs. HFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMF
Ранг доходности на риск ISMF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HFMF
Ранг доходности на риск HFMF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMF c HFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISMFHFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
0.71

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.07

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.14

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

0.77

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

1.96

+14.33

ISMF vs. HFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMF на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа HFMF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMF и HFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISMF и HFMF

Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки HFMF в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и HFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMFHFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-14.69%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-14.69%

+10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-12.65%

+10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-3.98%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

5.81%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMF и HFMF

Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 1.50%, в то время как у Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMFHFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

2.90%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

12.49%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

16.09%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

16.06%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

16.06%

-8.42%

Сравнение комиссий ISMF и HFMF

ISMF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HFMF в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMF и HFMF

Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности HFMF в 2.84%

ПозицияTTM2025
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF		2.84%2.97%
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		5.85%6.23%

Часто задаваемые вопросы

ISMF and HFMF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFMF has higher volatility (2.90%) compared to ISMF (1.50%). In terms of maximum drawdown, ISMF dropped -4.23% vs HFMF's -14.69%.

On 1-year performance, ISMF leads with 20.45% vs 11.33% for HFMF. On fees, ISMF is cheaper at 0.80% per year. On volatility, ISMF has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISMF has performed better with a 20.45% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.

ISMF has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 2.84% for HFMF.

They also come from different issuers: iShares and Unlimited. Their fees differ too: 0.80% for ISMF and 0.97% for HFMF.

ISMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMF и HFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор