PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISMF с GXDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMF с GXDW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) and GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) are both Systematic Trend funds. ISMF is actively managed, while GXDW is passively managed. Over the past year, ISMF returned 20.45% vs -8.62% for GXDW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ISMF charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for GXDW.

Доходность

Сравнение доходности ISMF и GXDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMF показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у GXDW с доходностью -3.20%.

ISMF

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
1.49%
С начала года
6.54%
1 год
20.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GXDW

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMF и GXDW

2026 (YTD)2025
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		6.54%11.53%
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		-3.20%2.81%

Correlation

The correlation between ISMF and GXDW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Managed Futures Active ETF

Global X Dorsey Wright Thematic ETF

Часто сравнивают с ISMF:
ISMF с IALTISMF с DBMFISMF с ASMFISMF с FFUTISMF с IMFISMF с CTAISMF с SDMF
Часто сравнивают с GXDW:
GXDW с ASMFGXDW с MFUTGXDW с SDMFGXDW с IMFGXDW с CTAGXDW с FFUTGXDW с GLD

Доходность на риск

ISMF vs. GXDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMF
Ранг доходности на риск ISMF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GXDW
Ранг доходности на риск GXDW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXDW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXDW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXDW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXDW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXDW: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMF c GXDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISMFGXDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
-0.29

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
-0.21

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.97

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

-0.35

+5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

-0.75

+17.04

ISMF vs. GXDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMF на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа GXDW равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMF и GXDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISMF и GXDW

Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки GXDW в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и GXDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMFGXDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-67.81%

+63.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-24.65%

+20.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-61.74%

+60.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-43.29%

+41.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

11.51%

-10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMF и GXDW

Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 1.50%, в то время как у Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMFGXDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

10.35%

-8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

23.82%

-17.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

29.78%

-21.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

28.45%

-20.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

29.96%

-22.32%

Сравнение комиссий ISMF и GXDW

ISMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GXDW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMF и GXDW

Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности GXDW в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		5.85%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISMF and GXDW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXDW has higher volatility (10.35%) compared to ISMF (1.50%). In terms of maximum drawdown, ISMF dropped -4.23% vs GXDW's -67.81%.

On 1-year performance, ISMF leads with 20.45% vs -8.62% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ISMF has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISMF has performed better with a 20.45% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for ISMF.

ISMF has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 1.55% for GXDW.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.80% for ISMF and 0.50% for GXDW.

ISMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMF и GXDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор