PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMF с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISMF с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

ISMF и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ISMF и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISMF и ACWI

2026 (YTD)2025
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		3.84%11.58%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%24.90%

Доходность по периодам

С начала года, ISMF показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.

ISMF

1 день
0.21%
1 месяц
-1.88%
С начала года
3.84%
6 месяцев
9.57%
1 год
15.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Managed Futures Active ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с ISMF:
ISMF с DBMFISMF с IALTISMF с SPYISMF с FFUTISMF с SDMFISMF с ASMFISMF с GXDW
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий ISMF и ACWI

ISMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

ISMF
iShares Managed Futures Active ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

ISMF vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMF
Ранг доходности на риск ISMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMF c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMFACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.20

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.77

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

1.79

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

8.26

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMF vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMF на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMF и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMFACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.20

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.39

+1.48

Корреляция

Корреляция между ISMF и ACWI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMF и ACWI

Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		6.00%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок ISMF и ACWI

Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

ISMFACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-56.00%

+51.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-11.76%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-6.92%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-8.69%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.54%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMF и ACWI

Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 2.90%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISMFACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

6.38%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

10.05%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

17.48%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.10%

15.97%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

17.08%

-8.98%